Aplicação de Algoritmos de Otimização para a Minimização do Risco em um Portfólio de Negociações Automatizadas - Campos, Daniel Fernandes; Rodrigues, Carlos Alberto; Loula, Angelo C. (Anais do Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance (BWAIF); 2022: Anais do I Brazilian Workshop on Artificial Intelligence in Finance, 2022)
O uso de portfólios de ATS (Automated Trading System) têm se tornado cada vez mais comum nos mercados de renda variável mas essa combinação vem acompanhada de alta volatilidade. Para atenuar essa situação esse trabalho apresenta um estudo envolvendo cinco métodos de otimização aplicados a um portfólio de ATS atuando no mercado Forex para aumentar os lucros e diminuir o risco (drawdown), através da definição de pesos de ótimos de capital a serem aplicados em cada ATS. Foram utilizadas como funções objetivo indicadores de análise técnica. Também é apresentado um filtro de correlação e o método de Monte Carlo para o ajuste do risco. Na maioria dos casos, as otimizações baseadas nos indicadores Sharpe-Ratio e K-Ratio obtiveram resultados melhores que o portfólio de pesos iguais e o filtro de correlação contribuiu com a diminuição do risco mas também com a diminuição dos lucros.