Otimização Evolutiva Lexicográfica de um Portfólio de Estratégias Automatizadas no Mercado Futuro Brasileiro - Guedes, Anderson C.; Rodrigues, Carlos Alberto; Loula, Angelo C. (Anais do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), 2021)
Um conjunto de estratégias automatizadas de negociação em mercados de capitais pode ser disposto em um portfólio buscando maximização de rendimentos e minimização de perdas. A melhor combinação para o portfólio requer a atribuição de pesos ótimos para cada estratégia, considerando diferentes indicadores financeiros. Neste artigo é proposta a aplicação de um algoritmo evolutivo com abordagem lexicográfica para otimizar um portfólio de estratégias automatizadas aplicadas ao mercado futuro brasileiro. Os experimentos consideram diferentes funções-objetivo de indicadores financeiros, com diferentes ordenações, além de condições de otimização e de variações temporais, aplicando dados históricos de minicontratos do índice futuro do Ibovespa e do dólar.