Análise de Séries Temporais Aplicadas ao Mercado Financeiro com o uso de Algoritmos Genéticos e Lógica Nebulosa - Marques, Frederico C. R.; Gomes, Rogério Martins (Anais do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC), 2009)
Este artigo apresenta uma nova metodologia de parametrização do indicador de análise técnica do mercado financeiro chamado Moving Average Convergence-Divergence (MACD) utilizando algoritmos genéticos e lógica nebulosa. Esse indicador, desenvolvido por Gerald Appel, é utilizado por analistas do mercado financeiro, quando aplicado ao preço de valores mobiliários, para indicar o melhor momento de compra e venda das ações. A metodologia proposta foi validada utilizando as ações da Petrobras PETR4, no período entre fevereiro de 2005 e agosto de 2008, alcançando um lucro superior a 70%.