Análise de Correlação Cruzada entre Emoções de Notícias e Preços de Ações com Grandes Modelos de Linguagem - Luz, Gabriel Marquezan Pozzati da; Assunção, Joaquim Vinicius Carvalho (Anais da Escola Regional de Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial da Região Sul (ERAMIA-RS), 2025)
O impacto das emoções no comportamento do mercado financeiro tem sido amplamente estudado, mas os avanços tecnológicos recentes têm possibilitado novas abordagens. Este estudo analisa a correlação cruzada entre emoções extraídas de títulos de notícias e preços de ações da Bolsa de Valores do Brasil. Grandes Modelos de Linguagem classificaram emoções em notícias de empresas específicas, gerando séries temporais de um mês para emoções. A análise revelou diferentes graus de correlação entre o sentimento do mercado e a variação dos preços, conforme o delay, sugerindo que mudanças no sentimento podem preceder movimentos de mercado. Os resultados destacam o potencial dos LLMs para estratégias de previsão e apoio à decisão.