Criando Portfólios de Alto Desempenho: Otimização de Portfólios de Ativos de Alta Volatilidade Através da Previsão de Retorno Baseada em CNN+BiLSTM - R. Soares, Israel; Canuto, Sergio D. C. (Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD); 2025: Anais do XL Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, 2025)
Este artigo propõe uma abordagem inovadora para otimização de portfólios de ativos de alta volatilidade, integrando previsão de retorno com CNN+BiLSTM ao Modelo do Índice de Sharpe (MIS). O objetivo é adaptar o MIS às particularidades do mercado de ativos de alta volatilidade, marcado por alta volatilidade, distribuições não normais e forte correlação entre ativos. A metodologia utiliza um modelo que estima o retorno médio e a variância futura dos ativos, fornecendo entradas mais precisas ao MIS e originando o Modelo do Índice de Sharpe com Previsão (MIScP). Os resultados mostram que o MIScP supera o MIS, com ganho acumulado médio de 68,88%, contra -19,76% com o MIS em 75 dias.