Criando Portfólios de Alto Desempenho: Otimização de Portfólios de Ativos de Alta Volatilidade Através da Previsão de Retorno Baseada em CNN+BiLSTM - R. Soares, Israel; Canuto, Sergio D. C. (Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD); 2025: Anais do XL Simpósio Brasileiro de Bancos de DadosDO - 10.5753/sbbd.2025.247441, 2025)
Este artigo propõe uma abordagem inovadora para otimização de portfólios de ativos de alta volatilidade, integrando previsão de retorno com CNN+BiLSTM ao Modelo do Índice de Sharpe (MIS). O objetivo é adaptar o MIS às particularidades do mercado de ativos de alta volatilidade, marcado por alta volatilidade, distribuições não normais e forte correlação entre ativos. A metodologia utiliza um modelo que estima o retorno médio e a variância futura dos ativos, fornecendo entradas mais precisas ao MIS e originando o Modelo do Índice de Sharpe com Previsão (MIScP). Os resultados mostram que o MIScP supera o MIS, com ganho acumulado médio de 68,88%, contra -19,76% com o MIS em 75 dias.