Um Algoritmo Genético para Seleção de Portfólio de Investimentos com Restrições de Cardinalidade e Lotes-Padrão - Tourinho, Renan Fortes; Oliveira, Antônio Costa de; Veras, Rodrigo de Melo Souza (Anais do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), 2013)
O modelo quadrático de Markowitz desempenhou um papel fundamental no problema da seleção de portfólio de investimentos, contudo, já não atende às necessidades da complexidade do mercado atual. A adição de restrições que aproximam o modelo à situação real enfrentada pelos investidores, tornam o problema NP-Completo. Assim, este artigo apresenta um Algoritmo Genético que busca maximizar o retorno de um investimento, dado um patamar aceitável de risco. Após a otimização do portfólio com base em dados históricos, faz-se uma previsão para o ano posterior. Os resultados superam a performance do íIndice Bovespa, destacando os efeitos da diversiﬁcação de acordo com o número de ativos e com o capital disponível para investimento.