Uma Visão do Mercado Brasileiro de Ações a partir de Dados do Twitter

• Hugo Santos Universidade Federal de Minas Gerais
• Alberto Laender Universidade Federal de Minas Gerais
• Adriano César Pereira Universidade Federal de Minas Gerais

DOI: https://doi.org/10.5753/brasnam.2015.6770

Resumo

Neste artigo apresentamos uma visão do mercado de ações brasileiro a partir da caracterização e análise de dados coletados do Twitter no período de julho de 2013 a julho de 2014. Este trabalho tem como principal diferencial ser o primeiro a apontar as ações da BOVESPA que podem ter seu volume financeiro e número de ordens de compra e venda monitorados pelo Twitter. Além disso, nas nossas análises observamos que os eventos e notícias sobre o mercado de ações são capazes de gerar picos de postagens pelos usuários do Twitter e que a frequência de postagens acompanha o início das negociações e mantém-se por cerca de três horas após o fechamento do mercado de ações. Além disso, verificamos que 10% dos usuários são responsáveis por mais de 90% das postagens no Twitter. Finalmente, observamos que o montante financeiro e o volume de ordens de compra e venda são positivamente correlaciona dos para 66% das ações mencionadas no Twitter, ao passo que as dimensões de oscilação e oscilação máxima não estão correlacionadas.

Palavras-chave: Mercado Brasileiro de Ações, Twitter, BOVESPA

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