Análise de Correlação Cruzada entre Emoções de Notícias e Preços de Ações com Grandes Modelos de Linguagem
Resumo
O impacto das emoções no comportamento do mercado financeiro tem sido amplamente estudado, mas os avanços tecnológicos recentes têm possibilitado novas abordagens. Este estudo analisa a correlação cruzada entre emoções extraídas de títulos de notícias e preços de ações da Bolsa de Valores do Brasil. Grandes Modelos de Linguagem classificaram emoções em notícias de empresas específicas, gerando séries temporais de um mês para emoções. A análise revelou diferentes graus de correlação entre o sentimento do mercado e a variação dos preços, conforme o delay, sugerindo que mudanças no sentimento podem preceder movimentos de mercado. Os resultados destacam o potencial dos LLMs para estratégias de previsão e apoio à decisão.Referências
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Publicado
12/11/2025
Como Citar
LUZ, Gabriel Marquezan Pozzati da; ASSUNÇÃO, Joaquim Vinicius Carvalho.
Análise de Correlação Cruzada entre Emoções de Notícias e Preços de Ações com Grandes Modelos de Linguagem. In: ESCOLA REGIONAL DE APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA REGIÃO SUL (ERAMIA-RS), 1. , 2025, Porto Alegre/RS.
Anais [...].
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação,
2025
.
p. 216-219.
DOI: https://doi.org/10.5753/eramiars.2025.16502.
