Em Qual Portfólio Investir? Análise e Seleção a partir de dados do StockTwits
Resumo
Informações presentes em redes sociais online podem ser utilizadas para solucionar diversos problemas. Isso não é diferente para o mercado financeiro. De fato, este trabalho propõe três estratégias para seleção de Portfólio de investimentos a partir do uso de dados do StockTwits. Os resultados mostram desempenho promissor para nossas estratégias e indicam que investidores podem ter retornos superiores aos índices de mercado e baselines.
Referências
Agrawal, S., Azar, P. D., Lo, A. W., and Singh, T. (2019). Practical applications of momentum, mean-reversion, and social media: Evidence from stocktwits and twitter. Practical Applications, 6(3):1–4.
Aldridge, I. (2013). High-frequency trading: a practical guide to algorithmic strategiesand trading systems. John Wiley & Sons.
Alves, G., Bastos, J. P., Brandão, M., and Pereira, A. C. M. (2018). Uma análise do mercado de ações baseada na correlação entre ativos no stocktwits. In Procs. of the 7st Brazilian Work. on Social Network Analysis and Mining – BraSNAM, Natal, Brazil.
Audrino, F., Sigrist, F., and Ballinari, D. (2020). The impact of sentiment and attentionmeasures on stock market volatility. Int. Journal of Forecasting, 36(2):334–357.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, second edition.
Ferreira, R. S., Pereira, A. C. M., Camargos, O. J. S., and Brandão, M. A. (2019). Data science in financial markets: Characterization and analysis of stocktwits. In Procs. of the 25th Brazillian Symposium on Multimedia and the Web – WebMedia, pages 393–400, Rio de Janeiro, Brazil.
Jabbur, E. and Pereira, A. C. M. (2018). Proposal and implementation of machine learning models for stock markets using web data. In Procs. of the 24st Brazilian Symposiumon Multimedia and the Web – Webmedia, pages 61–64, Salvador, Brasil.
Neto, A. A. (2016). Mercado Financeiro. Atlas.
Ribeiro, C. and Ferreira, L. (2005). Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco. Gestão & Produção, 12.
Santos, H. S. (2016). Um estudo sobre o mercado brasileiro de ações a partir de dados do twitter. Master’s thesis, Departamento de Ciências da Computação - UFMG.