Otimização Evolutiva Lexicográfica de um Portfólio de Estratégias Automatizadas no Mercado Futuro Brasileiro

  • Anderson C. Guedes UEFS
  • Carlos Alberto Rodrigues UEFS
  • Angelo C. Loula UEFS

Resumo


Um conjunto de estratégias automatizadas de negociação em mercados de capitais pode ser disposto em um portfólio buscando maximização de rendimentos e minimização de perdas. A melhor combinação para o portfólio requer a atribuição de pesos ótimos para cada estratégia, considerando diferentes indicadores financeiros. Neste artigo é proposta a aplicação de um algoritmo evolutivo com abordagem lexicográfica para otimizar um portfólio de estratégias automatizadas aplicadas ao mercado futuro brasileiro. Os experimentos consideram diferentes funções-objetivo de indicadores financeiros, com diferentes ordenações, além de condições de otimização e de variações temporais, aplicando dados históricos de minicontratos do índice futuro do Ibovespa e do dólar.

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Publicado
29/11/2021
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GUEDES, Anderson C.; RODRIGUES, Carlos Alberto; LOULA, Angelo C.. Otimização Evolutiva Lexicográfica de um Portfólio de Estratégias Automatizadas no Mercado Futuro Brasileiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E COMPUTACIONAL (ENIAC), 18. , 2021, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021 . p. 458-469. DOI: https://doi.org/10.5753/eniac.2021.18275.